استراتيجية التداول الترابط المراجحة

إستراتيجية تداول المراجحة الترابطية
بعض تجار التجزئة تزدهر في السوق اليوم.
كيفية الاستثمار أساسيات الاستثمار وسيط مقارنة مسرد الأسهم صناديق الاستثمار المشترك.
أدوات الاستثمار فرز الأوراق المالية جورو سكرينر المستشار المالي.
مقال متميز.
ابدأ هنا.
تقييم الأسهم تقييماتي محفظة ذكية نظرة عامة ماي هولدينغز تحليل محفظة بلدي الحشد البصائر أدائي تخصيص الخاص بك.
الانضمام إلى مجتمع ناسداك اليوم والحصول مجانا، والوصول الفوري إلى المحافظ، وتصنيفات الأسهم، والتنبيهات في الوقت الحقيقي، وأكثر!
عضوا فعلا؟
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

جيكو كوانت - التداول الكمي.
التداول الكمي، التحكيم الإحصائي، تعلم الآلة والخيارات الثنائية.
آخر الملاحة.
إربيتال أربتريج & # 8211؛ الارتباط مقابل التكامل المشترك.
ما هي المراجحة الإحصائية (ستات أرب)؟
إن فرضية التحكيم الإحصائي، أربطة إحصائية قصيرة، هي أن هناك تباسا إحصائيا بين مجموعة من الأوراق المالية التي نتطلع إلى استغلالها. وعادة ما تتطلب استراتيجية طويلة المدى مجموعة من الأسهم وقصيرة أخرى. وتطورت ستاتارب من تداول أزواج حيث يمكن للمرء أن يمتد الأسهم وقصيرة انها منافس كالتحوط، في أزواج تداول الهدف هو اختيار الأسهم التي سوف تتفوق عليه & # 8217 s أقرانهم. ستاتارب هو كل شيء عن انعكاس المتوسط، في جوهر كنت تقول أن انتشار بين أي اثنين من الأسهم يجب أن تكون ثابتة (أو تتطور ببطء مع مرور الوقت)، أي انحرافات من انتشار توفر فرصة التداول منذ في ستاتارب نعتقد أن انتشار هو العودة إلى الوراء. وعلى عكس اسم المراجحة الإحصائية، لا يوجد أي أموال خالية من المخاطر (المراجحة الحتمية خالية من المخاطر).
أي نوع من الأسهم تجعل أزواج جيدة؟
أفضل الأسهم لاستخدامها في ستاتارب هي تلك التي يوجد فيها سبب أساسي للاعتقاد بأن انتشار هو يعني العودة / ثابتة. عادة ما يعني ذلك أن الأسهم في نفس القطاع السوق أو حتى أفضل نفس الشركة (بعض الشركات لديها A و B سهم مع حقوق التصويت المختلفة أو التجارة في مختلف البورصات)! بعض الأمثلة على أزواج مماثلة بشكل أساسي هي رويال داتش شل أ و رويال داتش شل ب، غولدمان ساكس فس جي بي مورغان، أبل مقابل أرم (مزود رقاقة)، ​​أرم مقابل أرم أدر، بعض المجموعات عبر القطاعات قد تعمل أيضا مثل التعدين الذهب مقابل سعر الذهب.
ومن الأمثلة السيئة على ذلك البنك الملكي الاسكتلندي مقابل تيسكو لأن أعمالهم مختلفة تماما / لا تؤثر على بعضها البعض.
ما هو التعريف الرياضي لزوج جيد؟
عند الخروج مع جيدة الأسهم الأساسية الاقتران تحتاج المقبل لديك اختبار رياضي لتحديد ما إذا كان & # 8217؛ ق زوج جيد. الاختبار الأكثر شيوعا هو البحث عن التكامل المشترك (en. wikipedia / ويكي / كوينغغراشيون) لأن هذا يعني أن الزوج هو زوج ثابت (يتم إصلاح انتشار)، وبالتالي إحصائيا هو يعني العودة. عند اختبار التكامل المشترك يتم إجراء اختبار الفرضية بفالو (en. wikipedia / ويكي / P)، حتى نتمكن من التعبير عن مستوى الثقة في الزوج يعني العودة.
ما الفرق بين الترابط والتكامل المشترك؟
عندما نتحدث عن المراجحة ستاتيسيكال كثير من الناس في كثير من الأحيان الحصول على الخلط بين الارتباط والتكامل المشترك.
الارتباط & # 8211؛ إذا كان هناك مخزونان مرتبطان إذا كان المخزون (أ) له يوم من الأيام، فإن المخزون (ب) سيكون له يوم كونيغراتيون & # 8211؛ إذا كان اثنين من الأسهم هي كوينيغراتد ثم فمن الممكن لتشكيل زوج ثابت من بعض تركيبة خطية من المخزون ألف وباء.
واحدة من أفضل تفسيرات التكامل المشترك هي على النحو التالي: "رجل يترك حانة للعودة إلى ديارهم مع كلبه، والرجل هو في حالة سكر ويذهب على المشي العشوائي، والكلب يذهب أيضا على المشي العشوائي. انهم يقتربون من طريق مزدحم والرجل يضع كلبه على الرصاص، والرجل والكلب الآن كوينتيغراتد. يمكن أن يذهب كلاهما على مناحي عشوائية ولكن المسافة القصوى التي يمكن أن تتحرك بعيدا عن بعضها البعض هو ثابت أي طول الرصاص ". حتى في جوهر المسافة / انتشار بين الرجل وكلبه هو ثابت، ويلاحظ أيضا من القصة أن الرجل والكلب لا تزال على المشي العشوائي، ليس هناك ما يقوله إذا كانت تحركاتهم مترابطة أو غير مترابطة. مع ترابط الأسهم أنها سوف تتحرك في نفس الاتجاه معظم الوقت ولكن حجم التحركات غير معروف، وهذا يعني أنه إذا كنت & # 8217؛ إعادة تداول الفارق بين اثنين من الأسهم ثم انتشار يمكن أن تستمر في النمو والمتنامية لا تظهر أي علامات على انعكاس المتوسط. هذا هو في العقد إلى التكامل المشترك حيث نقول أن انتشار "ثابت" وأنه إذا كان الانحراف ينحرف عن "تثبيت" فإن ذلك سوف يعني العودة.
يتيح استكشاف التكامل المشترك بعض أكثر:
معادلة الحركة البنيونية الهندسية.
حيث A تقف على سعر الأسهم A.
نحن نريد أن نجد زوج كوينغراتد / ثابتة.
معادلة للمخزون طويل الأجل A و n قصيرة من المخزون ب.
مثال على الأسهم المترابطة: لاحظ انتشار تهب.
مثال على الأسهم المشتركة: لاحظ انتشار يبدو متذبذبا.
5 أفكار على & لدكو؛ إربيتال أربتريج & # 8211؛ الارتباط مقابل التكامل المشترك & رديقو؛
أجد مدونتك مثيرة جدا للاهتمام. هل هو لا يزال على؟
وتظهر مؤامرات الانتشار بوضوح مزايا التكامل المشترك على الترابط لاستراتيجية متوسطة العودة. نتطلع حقا إلى المزيد من الوظائف المتعلقة المراجحة الإحصائية.
شكرا، في هذا المنصب وأظهرت الرياضيات التي يجب أن تخلق إشارة ثابتة. وكان الافتراض الرئيسي هو أن معدل النمو مو كان ثابتا (أو أن نمو كلا المخزونين ينجرف بطيئة ترك نسبة التحوط ن ثابتة).
وستوضح الرسالة التالية كيفية اختبار هذا الافتراض. نأمل أن & # 8217؛ ليرة لبنانية قد كتبت عليه مساء الأحد.

أزواج التداول: الارتباط.
ويقيس الارتباط العلاقة بين صكين. ويمكننا أن نرى من الشكل 1 أن العقود الآجلة E-ميني S & أمب؛ P 500 (إس، باللون الأحمر) و e-ميني داو (يم، باللون الأخضر) لديها أسعار تميل إلى التحرك معا أو التي ترتبط.
الشكل 1 يبين هذا الرسم البياني اليومي لعقود الآجلة إس و يم e-ميني الآجلة أن الأسعار تميل إلى التحرك معا. الصورة التي تم إنشاؤها مع ترادستاتيون.
تحديد العلاقات بين صكين. تحديد اتجاه العلاقة. وتنفيذ الصفقات بناء على البيانات المقدمة.
العلاقة بين أي متغيرين & نداش؛ مثل معدلات العائد أو الأسعار التاريخية & نداش؛ هو مقياس إحصائي نسبي لدرجة أن هذه المتغيرات تميل إلى التحرك معا. ويقيس معامل الارتباط مدى ارتباط قيم متغير واحد بقيم أخرى. وتتراوح قيم معامل الترابط من -1 إلى +1، حيث:
يوجد ارتباط سلبي مثالي (-1) عندما يتحرك خطا الأوراق المالية في اتجاهين متعاكسين (أي، السهم A يتحرك صعودا بينما يتحرك السهم ب). توجد علاقة إیجابیة مثمرة (+1) إذا تحركت الأوراق المالیة في انسجام تام (أي أن المخزون A والمخزون B یتحركان صعودا وهبوطا في نفس الوقت). ولا يوجد ارتباط (0) إذا كانت تحركات الأسعار عشوائية تماما (الأسهم A و B ب تذهب صعودا وهبوطا بشكل عشوائي).
ارتباط سلبي مثالي لا علاقة ارتباط إيجابي كامل.
الخطوة الأولى في العثور على أزواج مناسبة هي البحث عن الأوراق المالية التي لها شيء مشترك، وأن التجارة مع سيولة جيدة ويمكن أن تكون قصيرة. وبسبب مخاطر السوق المماثلة، فإن الشركات المتنافسة داخل القطاع نفسه تجعل أزواجا محتملا طبيعيا ومكانا جيدا للبدء. ويمكن أن تشمل أمثلة الأدوات التي يحتمل أن تكون مترابطة أزواج مثل:
كوكا كولا و بيبسي ديل و هيوليت باكارد ديوك الطاقة و أليغيني الطاقة E-ميني S & P 500 و E-ميني داو اكسون وشيفرون لوي و رسكو؛ s و هوم ديبوت ماكدونالد و رسكو؛ ق و يم! الماركات S & أمب؛ P 500 إتف و سبدر دجيا إتف.
بعد ذلك، نحن بحاجة إلى تحديد مدى ارتباطها. ويمكننا قياس ذلك باستخدام معامل ارتباط) موضح أعاله (، وهو ما يعكس مدى ارتباط السندات بأخرى. الحسابات المحددة وراء معامل الارتباط معقدة إلى حد ما وتقع خارج نطاق هذا البرنامج التعليمي. ومع ذلك، التجار لديهم العديد من الخيارات لتحديد هذه القيمة:
معظم منصات التداول توفر نوعا من المؤشرات الفنية التي يمكن تطبيقها على اثنين من الأوراق المالية، أداء وظائف الرياضيات تلقائيا والتآمر النتائج على الرسم البياني للسعر. التجار الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى هذا المؤشر التقني معين يمكن أن تؤدي إلى البحث على الإنترنت لدكو؛ معامل الارتباط حاسبة & رديقو؛ للوصول إلى أدوات الإنترنت التي تؤدي العمليات الحسابية. يمكن للمتداولين إدخال بيانات الأسعار في إكسيل واستخدام & لدكو؛ كوريل & رديقو؛ وظيفة لأداء العمليات الحسابية، كما هو مبين في الشكل 2:
مرة واحدة نجد أزواج مترابطة، يمكننا تحديد ما إذا كانت العلاقة يعني العودة. أي عندما يتباين السعر، هل سيعود إلى معياره الإحصائي؟ يمكننا إنشاء هذا عن طريق التآمر الزوج و رسكو؛ ق نسبة السعر. ومثل معامل الارتباط، فإن معظم منصات التداول مجهزة بمؤشر فني (ربما اسمه نسبة السعر أو نسبة الانتشار) التي يمكن تطبيقها على الرسم البياني لرسم نسبة السعر من اثنين من الصكوك، والتي توفر أساسا تمثيل مرئي ورقمي للسعر من صك مقسم على سعر الآخر:
الشكل 3 يمكن استخدام إكسيل لحساب سعر الزوج، أو الانتشار، النسبة.
68.26 في المئة من البيانات سوف تقع ضمن +/- واحد الانحراف المعياري للمتوسط. 95.44٪ من البيانات سوف تقع ضمن +/- اثنين من الانحرافات المعيارية للمتوسط. 99.74 في المئة من البيانات سوف تقع ضمن +/- ثلاثة الانحرافات المعيارية للمتوسط.
وبتطبيق هذه البيانات، ننتظر حتى تتناقص نسبة السعر & لدكو؛ x & رديقو؛ عدد الانحرافات المعيارية & نداش؛ مثل +/- اثنين من الانحرافات القياسية وندش]؛ وإدخال التجارة طويلة / قصيرة استنادا إلى المعلومات (يتم تحديد عدد الانحرافات المعيارية المختارة من خلال التحليل التاريخي والتحسين). إذا عاد الزوج إلى اتجاهه المتوسط، يمكن أن تكون التجارة مربحة.
عندما يرتبط ارتباطا وثيقا وثيقتين، بعض الأحداث يمكن أن يسبب ضعف مؤقت في الارتباط. لأن العديد من العوامل التي من شأنها أن تسبب تحركات الأسعار سوف تؤثر على أزواج مترابطة على قدم المساواة (مثل إعلانات الاحتياطي الفدرالي أو الاضطرابات الجيوسياسية)، والأحداث التي تؤدي إلى ضعف في الارتباط تقتصر عموما على الأشياء التي تؤثر في المقام الأول فقط واحدة من الصكوك. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الاختلاف نتيجة للتغيرات المؤقتة في العرض والطلب ضمن سهم واحد، مثل عندما يقوم مستثمر كبير واحد بتغيير المراكز إما عن طريق الشراء أو البيع في أحد الأوراق المالية الممثلة في زوج.
التغييرات المتعلقة بالصحة المالية للشركة؛ إعادة الهيكلة أو الدمج؛ معلومات هامة عن منتجاتها (سواء كانت إيجابية أو سلبية). التغييرات في الإدارة الرئيسية؛ والقضايا القانونية أو التنظيمية التي يمكن أن تؤثر على الشركة القدرة على إجراء الأعمال التجارية.
أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة مرخص لها بإيقاف التداول ونداش؛ تعليق مؤقت لنشاط التداول & نداش؛ استنادا إلى تقييمهم للإعلان. بشكل عام، كلما كان الإعلان أكثر احتمالا أن يكون له تأثير على سعر السهم، كلما زاد احتمال أن يدعو الصرف إلى وقف التداول حتى يتم نشر الأخبار للجمهور.
وحركة سعر 10 في المائة للأوراق المالية في مؤشر S & P 500، ومؤشر راسل 1000 وبعض المنتجات المتداولة في البورصة؛ حركة سعر 30٪ للأسهم الأخرى بسعر 1 $ أو أعلى؛ أو حركة سعر 50٪ للأسهم الأخرى بسعر أقل من 1 $.
الضعف يمكن أيضا أن يكون سببها التطورات الداخلية وندش]؛ أو الأحداث التي تحدث داخل الشركات & نداش؛ مثل عمليات الاندماج والاستحواذ، وتقارير الأرباح، وتغييرات الأرباح، وتطوير / الموافقة على المنتجات الجديدة، والفضيحة أو الاحتيال. خاصة إذا كان حدث داخلي غير متوقع، فإن سعر سهم الشركة المعنية يمكن أن تواجه تقلبات أسعار سريعة ومثيرة. اعتمادا على الحدث، يمكن أن يكون التغير في الأسعار على المدى القصير جدا أو يمكن أن يؤدي إلى تغيير الاتجاه.

تجارة المراجحة والأزواج.
هذا النوع من المراجحة يشير إلى شراء وبيع في وقت واحد من الصكوك ذات الصلة، حيث التاجر و رسكو؛ ق الربح يعتمد على تغيير إيجابي في العلاقة بين الصكوك و [رسقوو]؛ الأسعار. وينطوي هذا النوع من المراجحة على اتخاذ مواقف مقاصة (طويلة / قصيرة) في الأوراق المالية المترابطة تاريخيا أو رياضيا، ولكن عندما تكون العلاقة غير متجانسة مؤقتا. يمكن للمستثمرين تحقيق ربح عندما تعود العلاقة بين الأوراق المالية إلى القاعدة.
هيكل رأس المال المراجحة تحويل المراجحة حقوق الملكية الإحصائية التحكيم المراجحة الإيرادات الثابتة المراجحة التحكيم خيارات وأوامر التداول أزواج.

إستراتيجية تداول المراجحة الترابطية
وهناك الكثير من المتداولين الفوركس يستخدمون مجموعة كبيرة من مؤشرات التداول، والبعض الآخر الثناء من التحليل الفني أو الأساسي، ومحبي أوتوماتيس يحاولون باستمرار لجعل آلة الطباعة النقود التلقائي (ولكن بعد ذلك مرة أخرى - الذي لن يكون مثل هذا؟) عن طريق برمجة المستشارين الخبراء، هناك أيضا أنظمة مارتينغال، شبكة الخلايا العصبية، D & [رسقوو]؛ أليمبرت وغيرها الكثير & هيليب؛ إنهم جميعا يشتركون في عيب مشترك واحد - فهذه كلها تحاول التنبؤ بحركة السوق أو الاستجابة للحالة الراهنة، على سبيل المثال. هي استراتيجيات التداول الاتجاهي. سنقوم بتغطية ثلاثة من استراتيجيات ما يسمى محايدة السوق على أساس المبادئ الرياضية الكمية، وكلها حالات معينة من انتشار نظام التداول الصف. كل واحد من هذه الثلاثة هي قادرة بسهولة على تقديم "ميزة إحصائية" سعى للغاية من قبل التجار "الأرثوذكس". حسنا، دعنا نذهب!
أولا أنا & [رسقوو]؛ د أود أن أعرض لكم لمفهوم انتشار الصك. كل شيء يمكن أن ينظر إليه على أنه أداة انتشار للصيغة التالية:
حيث X j هو سعر رمز التداول (مثلا، اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.3550)،
w j هو معامل وزنها (الأكثر شيوعا هو 1، بطبيعة الحال).
مثال بسيط، التحكيم في الفوركس مع اثنين من السماسرة! لقد حصلنا على أساسيات التحكيم المغطاة في مقالة التحكيم في الفوركس، وهذه الصيغة سوف "تعميق" المعرفة المراجحة الخاصة بك والتفاهم. تبدو الصيغة تقريبا كما يلي:
لذلك، كل زوج، محفظة أو التحكيم استراتيجية التداول هو حالة معينة من انتشار التداول. فقط لتعيين الأرض النظرية و هيليب؛
الآن، دليل موجز للاستراتيجيات التي يمكن استخدامها مع ميغاترادر. سنقوم بتغطية ثلاثة أهمها:
تداول زوج العملات الآجلة والعملة تداول مؤشر / محفظة التحكيم.
1. زوج التداول.
ولعل الأكثر شعبية من ثلاثة. انها و رسكو؛ ق محايدة السوق (في الغالب) وبدلا من ذلك تنوعا، ولكن يتطلب بعض المعرفة الرياضيات لتحقيق نتائج جيدة مع.
الفكرة الرئيسية - نحن نمتلك زوجا من الأصول المرتبطة بشكل أساسي (ويفضل)، مثل أسهل مثال - مخزونان من غوغل، أحدهما يعطي حق التصويت (غوغل)، أو أحد الأسهم المتميزة، وأسهم عادية - غوغ:
ويؤثر أحد الأصول على آخر، لذلك تتحرك أسعارها في نوع من التناظر - حيث أن أحدها ينخفض ​​إلى الأسفل، ومن المرجح أن يتبعه الآخر والعكس بالعكس. ويسمى هذا التماثل "الترابط".
الارتباط هو مصطلح يستخدم في الاقتصاد القياسي والإحصاءات لقياس اثنين أو أكثر من المرات "اتصال الحركة المتبادلة. ويحسب الارتباط في معامل الارتباط الذي يتراوح بين -1 و +1. إن العلاقة بين +1 أو الارتباط الإيجابي الكامل تعني أن اثنين من المرات (في مثالنا - سعرين للأوراق المالية) يتحركان بشكل كامل في اتفاق واحد مع آخر. بالعكس، يظهر الارتباط بين (-1 ارتباط سلبي كامل) تغيير إيجابي من ميموريز واحد ونحن وجود تغيير سلبي من نفس الجزء في آخر. وفي حالة عدم وجود ارتباط، فإن الحركات ليست لها علاقة ارتباط، وهي عشوائية مثلا. على الإطلاق أي اتصال.
قد تكون أسهم غوغل "منحازة" قليلا، لذلك دعونا نختار مثالا آخر للأوراق المالية المختلفة، مثل غلد و سلو (كلاهما شركات التعدين):
هذه لها ارتباط 0.89 (عالية جدا!) وكما يمكن أن يرى، تتحرك في الاتفاق. الآن، دعونا نكيف تلك مع صيغة انتشارنا:
كما يمكن أن يرى، فإن أداة انتشار الناتجة تدور حول قيمة متوسطة من.
47 دولارا. لذلك، يمكننا فقط "شراء" هذه الأداة انتشار (عن طريق شراء الذهب وبيع سلو وفقا للصيغة) عندما يكون على أعلى مستوياته وبيع على يعني العودة / انخفاض القيم. وبطبيعة الحال، ليس كل شيء بسيط كما يبدو، ولكن لحسن الحظ، موقعنا على الانترنت لديها خدمات الويب الخاصة، الارتباط وزوج مطابقة، في ترسانتها، التي يمكن أن تكون مفيدة لكل، وخاصة المبتدئ، والتاجر، لفحص الأصول المالية المختلفة على قوة معامل الارتباط الخاصة بهم واختيار فروق الزوج المناسبة للتداول.
الآن، على استراتيجيتنا الثانية - العقود الآجلة والعملة تداول التداول.
2. العقود الآجلة وتداول العملات.
انها استراتيجية "كبيرة" جدا، مع مئات من مجموعات، وميزته هي أن معظم تركيبات، كونها أساسية و / أو الموسمية، معروفة.
مع ميغاترادر، العقود الآجلة انتشار التداول باستخدام عقود كفد يمكن استخدامها، والتي لديها مزايا عديدة وبعض العيوب مقارنة العقود الآجلة القياسية، والمزايا هي قادرة على الحصول على نفوذ أعلى عند استخدام عقود كفد والقدرة على استخدام الكثير كسور، على حد سواء مما يتيح استخدام رأس المال التجاري أكثر فعالية، والعيب هو الطبيعة أوتك للعقود كفد (أكثر من العداد)، فهي في الغالب لا ينظم (ولكن هناك بالفعل تبادل العقود مقابل الفروقات وعقود الفروقات كفد حتى هذا العيب لا يكاد يذكر).
لذلك، قد تسأل - ما هو نوع من ينتشر يمكنني التجارة؟ فمثلا:
التقويم ينتشر، وذلك باستخدام نفس العقد مع تواريخ انتهاء مختلفة - مثل الذرة مارس مقابل سبتمبر انتشار. ومع ذلك، عادة ما يتم استخدام أقرب العقود. انتشار إنتيركوموديتي، مثل الذهب - الفضة، أو & لدكو؛ الحبوب و رديقو؛ انتشار القمح - الذرة. هناك العديد من التوليفات المعروفة، فروق الكراك، فروقات الكسارة (على سبيل المثال، زيت - زيت التدفئة أو زيت الغاز، مثال واحد ملحوظ هو فول الصويا - زيت الصويا، مثل السلع التي تعتمد على بعضها البعض - السلع المترابطة). إنتيرماركيت ينتشر - هذا واحد يضيء عند استخدام العقود مقابل الفروقات، لأنه عادة ما يكون من الصعب بدلا من توظيف في وسطاء العقود الآجلة. الأمثلة البارزة يمكن أن تكون SP500 - داكس، أو غيرها من الهوامش. انتشار العملات - معظمها يستند إلى بعض البلدان & [رسقوو]؛ الاقتصادات و[رسقوو]؛ أو أن يكون البلد مصدرا / مستوردا كبيرا لبعض السلع وأن يكون "مربوطا" بسعره.
وغيرها الكثير & هيليب؛
دعونا نلقي نظرة أعمق على كل من أنواع انتشار!
1. يتم تداول فروقات التقويم بشكل عام من قبل مديري الصناديق، لأنها استراتيجية منخفضة المخاطر ومعتدلة للعودة. وتسمى أيضا "ينتشر الأفقي" (إذا نظرتم إلى تقويم انتهاء العقود الآجلة كخط، فهي في الواقع تنتشر أفقيا، بحيث صحيح).
في ما يلي مخطط شائع لنشر التقويم:
انها سهلة لتجميع وسهلة للتجارة بسبب ذلك و رسكو؛ ق طبيعيا تعود الطبيعة. لذلك، الأساسيات هي:
يجب أن يكون لديك أداة التي لديها تواريخ انتهاء الصلاحية - الأكثر شيوعا واحد هو عقد الآجلة.
عادة، عند النظر إلى عقد انتهاء الصلاحية التالي (على سبيل المثال، النظر في عقد انتهاء صلاحية نوفمبر / تشرين الثاني في يوليو، قبل انتهاء أقرب واحد) - ترى الكثير من الثغرات، السيولة غائبة مما أدى إلى انزلاق مجنون. ومع ذلك، عندما يبقى ما يقرب من 30٪ من الوقت إلى أقرب عقد انتهاء الصلاحية، والتجار ومديري الصناديق تبدأ في "لفة" في العقد المقبل (معظم التجار الموسمية والتحوط تعمل كميات كبيرة بحيث لا يمكن فقط الضغط على زر "شراء السوق"، لديهم لا تتراكم موقف التداول مع مرور الوقت)، يبدأ السيولة في تصب في العقد المقبل، ينتشر يصبح أفضل، والثغرات هي غير مألوفة تقريبا. لذلك، انها الوقت لتداول انتشار التقويم! ويمكن أن تكون إما أن تكون أقرب إلى مزيد من الانتشار، أو العكس بالعكس، انتشار أكثر توثيقا، فإنه لا يهم.
هنا كيف يبدو في ميغاترادر:
كما يمكن أن يرى، حتى استراتيجيات التداول الأكثر بسيطة سوف تعمل على مثل هذه الأداة الاصطناعية، حقا "شراء منخفضة - بيع عالية" الوضع! ومع ذلك، يجب أن نتذكر قد يكون هناك بعض المزالق: كما أنه من السهل لتنفيذ واستراتيجية التجارة، وهناك الكثير من التجار حريصة على "الحصول على قطعة من تلك الكعكة"، لذلك وضع الخادم الخاص بك بالقرب من وسيط / التبادل الخاص بك ربما جعل نتائج التداول الخاص بك أفضل بكثير.
2. إنتيركوموديتي و إنتيرماركيت ينتشر.
وتستخدم هذه على نطاق واسع في سوق العقود الآجلة، لأنه غمرت بشكل حرفيا مع أدوات مرتبطة أساسا، وبالتالي ترتبط ارتباطا وثيقا: برنت و خام غرب تكساس الوسيط وفول الصويا وزيت فول الصويا والكاكاو / القهوة / السكر والذرة والقمح والعديد من تركيبات أخرى. لماذا ترتبط تلك؟ انها بسيطة إلى حد ما: أعتقد قليلا - ما سيحدث مع زيت الصويا (مصنوعة من فول الصويا السعر، ولكن هذا هو سر من الداخل، لذلك لا تريد أن تخبر أحدا!) في حالة محصول فول الصويا كبير؟ سعر فول الصويا سوف تنخفض، بطبيعة الحال، لأن العرض سوف تسود على الطلب. وسوف تكون الشركات قادرة على شراء الفاصوليا لسعر أقل وإنتاج "أرخص" زيت فول الصويا، والتي سوف تأتي أيضا في وفرة. لذلك، نحن & [رسقوو]؛ جئت إلى استنتاج مفاده أن فول الصويا وزيت فول الصويا ترتبط بشكل أساسي.
هناك العديد من أنواع الانتشار: فروقات الكراك - بين النفط الخام (خام غرب تكساس الوسيط / برنت) ومنتجاته مثل زيت التسخين والبنزين، فروق السحق - ينتشر بين فول الصويا ومنتجاتها مثل زيت فول الصويا ومسحوق فول الصويا، تنتشر السلع بين الأدوات المرتبطة مثل الذهب (يمكن أن يتم بسهولة مع أدوات الفوركس بدلا من العقود مقابل الفروقات) وفهرسة الفهرس (مثل داو-SP500، و داكس-فتس وغيرها من المؤشرات المرتبطة ارتباطا جوهريا) ). التنوع هو الكبرى!
دعونا نلقي نظرة على كيفية انتشار إنتيركوموديتي، على سبيل المثال، انتشار الكراك:
جميلة ثابتة، و [رسقوو]؛ ر ذلك؟ معظم المخططات انتشار، عندما "تتكون" بشكل صحيح مماثلة لتلك التي.
ويعني سوق الفوركس، باعتباره نظاما "مغلقا"، أو قائما بذاته، اعتماد أسعار العملات المختلفة على أسعار صرف العملات "الرئيسية". في الواقع، من المفترض دائما أن يكون سوق الفوركس على قدم المساواة الكاملة (إن لم يكن - البنوك وسوقي سوف توجهه إلى التكافؤ سريع جدا، تأكد من ذلك) للقضاء على فرص الربح خالية من المخاطر للمشاركين في السوق. ومع ذلك، فإنه ليس مجرد إنتيرديبنس على الفوركس. بسبب بعض البلدان & [رسقوو]؛ وعلاقات اقتصادية وثيقة (ليس ما فكرت به!) تبدأ أسعار صرف العملات الوطنية ارتباطا وثيقا، أو في حالة كون البلد مصدرا رئيسيا / مستوردا / منتجا لبعض السلع المتداولة في البورصة - مرتبطا بسلعة آجلة. بعض الأمثلة:
النفط خام غرب تكساس الوسيط و أوسكاد و هيليب؛
أودوس والذهب (/ غ أو شوسد) و هيليب؛
ويمكن الاطلاع على ارتباط العملة وتحليلها على صفحة الارتباط.
3. مؤشر / محفظة التحكيم.
الكثير من الصكوك المعقدة يتم تداولها في البورصات العالمية. الصكوك تتكون من 2 أو أكثر من كونستينتس. ما هذه؟ على سبيل المثال، داكس الأقوياء - وهو يتألف من 30 أكبر أسهم ألمانيا. أو مثال آخر - صناديق التداول المتداولة، والتي يمكن أن تتكون من 2-6000 الصكوك! تلك هي أدوات انتشار. ومع ذلك، تحدث تباينات في الأسعار بين الأداة نفسها والمحفظة التي تتكون منها، ويمكن أن تكون "إنشاء" تركيبيا.
أولا، لاستخدام هذه الاستراتيجية، يحتاج المرء إلى معرفة مقومات الصك وكيف يتم حسابها.
ويمكن أيضا استنساخ أداة الفهرس من خلال صيغة انتشارنا، على سبيل المثال، سيكون داكس كما يلي:
وبالتالي فإن الفكرة هي على النحو التالي - نحن "إنشاء" فهرس من تلقاء نفسها من الصكوك ومن ثم القيام المراجحة تكتب الزوج التداول! براعة في عين الناظر: هناك الآلاف من أدوات الفهرس، ويمكننا دائما "اللعب" مع الأوزان أو كونستينتس، حذف بعض، أو تبادل كونستيننت للأصول مترابطة للغاية. الاحتمالات لا حصر لها تقريبا.
يجب أن أقول لماذا المراجحة مؤشر هو استراتيجية اختيار غالبية صناديق التحوط؟
دعونا نلقي نظرة على مخطط ممكن من ذلك (يستخدم صندوق شل إتف - قطاع الطاقة - مقابل سلة من الأسهم ويتكون من):
ويمكن بسهولة أن ينظر إلى العودة إلى متوسطه، صفر. من السهل جدا للتجارة، مرة أخرى، وممكن جدا لأتمتة باستخدام البولنجر باندز.
استنتاج.
وكما يتبين من هذه الاستراتيجيات الثلاث:
ليس "علم الصواريخ"، مع بضعة أيام لفهم واحد و رسكو؛ ق العقل من حولهم، فإنها يمكن تنفيذها من قبل تاجر المبتدئ إلى الوسيط. جدا منخفضة المخاطر، لأنك & [رسقوو]؛ المتحوط باستمرار (أداة واحدة ضد آخر) ومعظمها محايدة السوق. من المحتمل أن تكون مربحة - خاصة باستخدام عقود الفروقات ذات الرافعة المالية، ولا تملك أموال الأدوات الكثير. متغير جدا - ليس لديك للتنافس (ومعظمهم) مع أشخاص آخرين، كما تفعل عند تداول حالات التحكيم - يمكنك فقط إنشاء "بنفسك" مؤشر أو زوج انتشار والتجارة بنفسك.